该剧先后取景于北京、敦煌、新疆、南海、重庆等地。

1、剧组拍“精绝古城”时，去了新疆。

2、拍摄“南海归墟”和“巫峡棺山”等篇章去了南海、重庆等地取景。

3、在剧中有大量在新疆沙漠的戏份，其中作为主演的靳东更是一场不落出现在每一场沙漠戏，拍摄十分辛苦。4、剧组为辽金古墓、格纳军库、九层妖楼和精绝古城的部分场景专门搭建了四个摄影棚，采用实景拍摄加特效相结合的拍摄方式。

5、《鬼吹灯之精绝古城》剧组为了还原小说中描写的黑沙暴、精绝古城、昆仑雪山等重要场景，剧组先后辗转敦煌、哈密等地拍摄外景。