月氏国在先秦史籍中早就见诸记载，即《逸周书》和《管子》中所记载的“禺氏”国，月氏为公元前3世纪至公元1世纪一个民族名称。

早期以游牧为生，住在北亚，并经常与匈奴发生冲突，其后西迁至中亚。这时，月支开始发展，慢慢具有国家的雏型。由于大月氏位处于丝绸之路，控制着东西贸易，使它慢慢变得强大。到后来被匈奴攻击，一分为二，西迁至伊犁的，被称为大月氏；南迁至今日中国甘肃及青海一带的，被称为小月氏。关于月氏的族属，中国古籍如《魏略》称其为羌，《旧唐书》称其为戎。

《史记·大宛传》载："始月