马尔科夫链是马尔可夫过程与离散时间和离散状态空间。因此，马尔可夫链是一个离散的状态序列，每个状态都从一个离散的状态空间（有限或无有限）中提取的，并且遵循马尔可夫属性。用稍微更数学的术语来说，给定当前状态和过去状态的流程，未来状态的条件分布只依赖于当前状态，而完全不依赖于过去状态(无记忆属性)。具有马尔可夫属性的随机过程称为马尔可夫过程。