沈万三当时被冤死，没脸见家乡父老，于是沈万三命令后人们把自己的墓穴建在海底，证明自己像清水一样清白。沈万三的墓穴结构坚固。沈万三的墓穴被成为“中国四大神奇墓穴之一”。

沈万三的墓穴至今没有被挖主要是因为在沈万三死后，朱元璋因为痛恨沈万三就将他留下来的大部分财富充公了，所以墓穴中留下的财富寥寥无几，另外就是沈万三的墓穴在海底，因为盗墓的人需要很好的水性才能将墓穴里的财富挖出来，于是很多盗墓者因为这方面对沈万三的墓穴望而却步。