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什么是自相关
自相关：指信号在1个时刻的瞬时值与另1个时刻的瞬时值之间的依赖关系，是对1个随机信号的时域描述。自相关的类型：通常情况下，自相关可以分为两类。分别为一阶自回归形式和高阶自回归形式。自相关的假定：在一阶自回归的形式下来讨论自相关的相关假定。通常假定扰动项的自相关是线性的。产生自相关的原因：惯性，即冲击的延期影响，大多数经济时间序列都存在自相关。模型设定误差...
日期：2026-05-19 -
自相关系数计算公式
自相关系数计算公式是γ(t,s)=E(X-μ)(X-μ)，定义ρ(t,s)为时间序列{X}的自相关系数，简记为ACF。ρ(t,s)=γ(t,s)/(DX×DX)^0.5。其中，E表示数学期望，D表示方差。 相关系数度量的是两个不同事件彼此之间的相互影响程度，而自相关系数度量的是同一事件在两个不同时期之间的相关程度，形象的讲就是度量自己过去的行为对自己现在的影响...
日期：2026-02-07