exm其实就是excuse me的缩写，意思是打扰一下。
因为在网上，大家聊天回复都讲求速度，也可以说是因为大家都很懒，所以就把excuse me缩写成为exm。
这个词的意思在英文语境中会这么用：当别人说一句话你没听清楚的时候，会说“excuse me”，意思是不好意思再说一遍；或者问路打扰到别人的时候会先说一个“excuse me”。而EXM在中文的聊天中的意思大约是：“你在逗我吗？”“你在搞笑吧”，EXM特别像下面这个表情包的感觉：
所以说，如果女生对你说EXM的话，就表示对你说的某句话，某个观点表示“诧异”，无法理解你竟然会说出这样的话，会有这样的想法，大约就是这么个意思。
那么你可以根据实际情况来进行回复，如果是听不懂，那就换点通俗的话来表达一下，如果表示有诧异，那么看看是不是你错了。